การบ้าน 28-Sep-2016

earth								28-Sep-2016	ใกล้เบรค
kkc	3	2.76	2.52	9.5	2.54			28-Sep-2016	break + 14.Tweezer Bottoms แต่ vol น้อยไปนิด
ktc								28-Sep-2016	break
princ	3.4	2.88	2.84	1.4	2.82			28-Sep-2016	break แต่ vol น้อยไปนิด
sc								28-Sep-2016	break แต่ vol น้อยไปนิด
smm	1.56	1.49	1.44	3.5	1.38			28-Sep-2016	break แต่ vol น้อยไปนิด
smm-w3	0.24	0.2	0.19	5.3	0.18			28-Sep-2016	break + 14.Tweezer Bottoms แต่ vol ดีมาก
smt-w1	2.02	2	1.9	5.3	1.9			28-Sep-2016	break + 14.Tweezer Bottoms แต่ vol น้อยไปนิด
svi	5.15	4.7	4.64	1.3	4.53			28-Sep-2016	break + vol ดีมาก
tfi	1.24	1.13	1.06	6.6	1.03			28-Sep-2016	break + เปิด gap
vgi-w1	0.9	0.6	0.55	9.1	0.52			28-Sep-2016	break + 14.Tweezer Bottoms แต่ vol ดีมาก

หาสาเหตุที่ทำให้สูญเสียเงินไปมากในการเล่น PUT S50

ผลจากการลองเทรด put มาได้ 2 สัปดาห์ปรากฏว่า ขาดทุนไปทั้งหมด 160K
เป็นการถือข้ามวัน ประมาณ 80K ในวันเดียว

ที่เหลือคือไม่ยอมแพ้ และคืดว่าจะเอาคืน แล้วดันเข้าจังหวะผิด

จากหน้าเทรดจะเห็นว่า
1. เป็นจุดที่ ควรเข้ามาก เนื่องจากถ้า S50 จะรีบาวกลับไปบวก เราก้อจะสามารถคัทได้ทัน เพราะมันทะลุ กรอบแรกออกไป แต่สิ่งที่ผมทำคือ ไปรอซื้อจุดที่มันทำ new low แล้วสร้างกรอบใหม่ เนื่องจากกรอบใหม่ที่มันสร้างมันจะไม่แข็งแรงเท่ากรอบเก่าแน่นอน มันแตกง่าย เปราะบาง จึงยืนได้แป๊บเดียว ผมก้อต้องยอมคัทออกไป

2. เป็นจุดที่ควรเข้า เนื่องจาก มันทะลุกรอบที 3 ที่มันเคยผ่านไปในรอบที่แล้ว มันต้องกลับไปเทส กรอบที่ 4 แน่ๆ ถ้าเราเข้าต้อนนี้เรามีจุดขายแน่นอน แต่ผมดันไปเข้าแท่งถัดไป ตอนแรกนึกว่าจะทะลุกรอบสี่ แต่ไม่ แล้วดีดกลับไวมาก แต่ยังไม่ทะลุกรอบ3 จึงซื้อเพิ่มหวังจะเอากำไรคืน ปรากฏว่ามันไม่ไปเทสที่กรอบสี่ จุดนี้โดนไปอีก

3. เป็นจุดที่ต้องเข้าเพราะว่า กราฟเข้าไปเทสที่กรอบนั้นแล้วไปไม่ผ่าน หลายครั้งดูได้จากแท่งเทียนมีไส้หลายแท่ง หมายความว่า จะขึ้นแต่ไม่ให้ขึ้น จากราฟ จะต้องไปทดสอบที่ กรอบสอง ถ้าผ่านสองไปสามไปสี่แน่นอน

สรุปความเสียหายที่เกิดขึ้น คือ เข้าจังหวะผิดออกจังหวะผิด ทำให้เสียเยอะเวลาคัทออกมา

การบ้าน 14-Sep-2016

🎀สรุปยอดซื้อขายประจำวัน🎀
วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2559

ต่างชาติ +1,477.65
🎀กองทุน +361.29
🎀โบรคเกอร์ +69.92
🎀รายย่อย -1,908.86

SET 1,458.19 +11.35 จุด
(+0.78%) Vol. 51,057.74 M.

🎀สรุปยอดซื้อ-ขาย TFEX🎀
วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2559

**Equity Index Future**
ต่างชาติ -6,503 สัญญา
🎀กองทุน +1,139 สัญญา
ในประเทศ +5,364 สัญญา

***TFEX***

**S50U16**
ปิด 928.60 จุด
เพิ่มขึ้น 4.50 จุด (+0.49%)

**SET50 (SPOT)**
ปิด 930.95 จุด
เพิ่มขึ้น +5.49 จุด (+0.59%)

Bualuang Daily 14/09/2016
_______________________________________________
ตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวกลับขึ้นมาจากบนิเวณแนวรับ 1430 จุด (Fibonacci ratio 38.2%) พร้อมกับวอลุ่มเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ภาวะการลงทุนพบว่าราคาหุ้น
รีบาวด์กลับขึ้นมาจากการปรับตัวลงแรงและอยู่ในระดับOversold ตลาดปรับขึ้นแต่ยังไม่ผ่านระดับแนวต้าน 1480 จุด ทำให้แนวโน้มระยะสั้นยังคงรีบาวด์บนทิศทางขาลง ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นมาจากการปรับตัวลงแรงของตลาดหุ้นสหรัฐ ยุโรปและ ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณเปลี่ยนรอบเป็นขาลง
สัญญาณทางเทคนิค SET ปรับตัวขึ้นมา
คำถาม:ตลาดมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นไปอีกได้มากน้อยแค่ไหน?
ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคมีข้อดีคือเราสามารถรู้แนวโน้มความเสี่ยงของตลาดว่าอยู่ในช่วงปลายทางขาขึ้นหรือจุดกลับตัวหรือไม่ ซึ่งหากตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นจริงสิ่งที่ควรจะสอดคล้องคือพวกเครื่องมือทางเทคนิคก็ควรจะชี้ขึ้นหรือปรับตัวไปในทิศทางเดียวกัน อีกจุดที่เราจะเช็คคือเรื่องของกระแสเงินลงทุน โดยสรุปจะมี 3 ข้อคือ
1.โมเมนตัมของตลาดที่ขึ้นมารอบนี้ ปัจจุบันการปรับตัวขึ้นของตลาดสามารถไปในทิศทางเดียวกันกับเครื่องมือทางเทคนิค Continuation pattern
2.หุ้นขนาดใหญ่กลุ่มธนาคาร สิ่อสาร วัสดุก่อสร้าง มองสัญญาณดีดกลับจากภาวะ Oversold และปรับตัวลงแรง ขณะที่กลุ่มพลังงาน ปิโตรเคมี รีบาวด์กลับขึ้นมาจากราคาน้ำมันดิบที่เริ่มทรงตัว
3. ดัชนี RSI ของหุ้นหลายตัวแสดงระดับต่ำสุดที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณเชิงบวก นั่นหมายความว่าราคาหุ้นมีแนวโน้มกลับมาฟื้นตัวต่อเนื่อง
สรุปภาวะตลาด: เราคาดว่าตลาดสัปดาห์นี้มีแนวโน้มรีบาวด์กลับ จังหวะการเข้าซื้อขายหุ้นด้วยเครื่องมือเทคนิคจะมีบทบาทสำคัญ แนวต้าน 1470 จุด / แนวรับ 1430 จุด

symbol	High	ต้าน แรก	Last	% upside
maco	166	140	114	22.8
salee	166	149	122	22.1
slp	195	160	132	21.2
ajd	258	234	197	18.8
tluxe	746	600	520	15.4
com7	1240	1130	990	14.1
wice	397	324	284	14.1
tcj	1140	965	860	12.2
smt	750	606	545	11.2
mdx	690	600	540	11.1
forth	861	700	635	10.2
big	530	466	426	9.4
epco	750	670	615	8.9
thani	620	520	478	8.8
symc	1010	901	830	8.6
ctw	1200	1050	970	8.2
pimo	248	242	224	8.0
uv	700	615	575	7.0
br	800	741	695	6.6
plat	715	665	625	6.4
planb	650	555	525	5.7
wiik	555	466	442	5.4
ihl	1070	900	860	4.7
bwg	282	212	204	3.9
utp	565	486	468	3.8
cwt	476	376	364	3.3
atp30	210	172	167	3.0
synex	722	555	545	1.8
sci	1240	946	935	1.2
lh	1040	900	890	1.1
ndr	436	380	378	0.5
asefa	880	712	710	0.3
vgi	696	540	540	0.0
hmpro	1150	970	970	0.0
amc	318	274	274	0.0

การบ้าน 13-Sep-2016

🎀สรุปยอดซื้อ-ขาย TFEX🎀
วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2559

**Equity Index Future**
ต่างชาติ +3,063 สัญญา
กองทุน +11,352 สัญญา
🎀ในประเทศ -14,415 สัญญา

***TFEX***

**S50U16**
ปิด 924 จุด
ลดลง +27.20 จุด (+3.03%)

**SET50 (SPOT)**
ปิด 925.46 จุด
ลดลง +26.08% (+2.90%)

🎀สรุปยอดซื้อขายประจำวัน🎀
วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2559

ต่างชาติ +4,164.30
กองทุน +518.87
🎀โบรคเกอร์ -2,804.98
🎀รายย่อย -1,878.19

🎀SET 1,446.84 +34.99 จุด
(+2.48%) Vol. 58,278.28 M.

CNS Strategist Comment:

วิเคราะห์สถานะนักลงทุนต่างชาติในปี 2016 ผ่านการลงทุนในตลาดหุ้น อนุพันธ์(SET50) และค่าเงิน พบว่าต่างชาติมีกำไรรวมเล็กน้อยราว 1.587พันล้านบาท โดยระดับดัชนีต่ำกว่า 1455.8จุด เป็นจุดที่ไม่คุ้มค่าต่อแรงรายในตลาดหุ้นของนักลงทุนกลุ่มนี้ เช่นเดียวกับระดับ S50U16 ที่ต่ำกว่า 908.54จุด จะทำให้ต่างชาติมีผลขาดทุน ดังนั้นที่ระดับต้นทุนเฉลี่ยของนักลงทุนต่างชาติทั้ง SET และ SET50 Future น่าจะนำมาใช้เป็นตัวกำหนดกลยุทธ์การลงทุนกลาง-ยาว อย่างได้เปรียบเชิงต้นทุน นอกจากนี้ค่า PER17F ของตลาด ก็ต่ำเพียง 13.5X ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว 15.3เท่า สะท้อนที่ระดับปัจจุบัน SET ยังน่าสนใจลงทุนเชิงพื้นฐานมาก (รายละเอียดของนักลงทุนต่างชาติเพิ่มเติมดังข้อมูลด้านล่าง)

1) นักลงทุนต่างชาติ มีต้นทุนค่าเงินบาทเฉลี่ย 35.14บาทต่อเหรียญฯ สะท้อนต่างชาติมีกำไรจากค่าเงิน 1%
2) นักลงทุนต่างชาติ ซื้อสะสมหุ้นมาจากต้นปี 2016(สิ้นสุด 12 กย 2016 ) รวม 1.21แสนล้านบาท ด้วยต้นทุนดัชนีเฉลี่ย 1455.8จุด นั่นหมายความว่านักลงทุนต่างชาติ ถือสถานะ ที่ระดับดัชนี 1438 จุด ขาดทุนราว -1468.5พันล้านบาท(ขาดทุนราว 1.2%)
3) นักลงทุนต่างชาติ Long SET50 Future สะสมจากต้นปี 2016(สิ้นสุด 12 กย 2016 ) +120,770สัญญา โดยมีต้นทุนเฉลี่ยที่ 908.54จุด (ลดลงจากยอด Long สะสมสูงสุดวันที่ 3 มิย 2016 +173,469 สัญญา) มีผลตอบแทนจากส่วนนี้ Unrealized ราว 156ล้านบาท และ Realized 2.9พันล้านบาท
a. นักลงทุนต่างชาติมีสถานะ Long ที่ Unrealized +120,770สัญญา โดยมีต้นทุนเฉลี่ยที่ 908.54จุด หากคิดที่ S50U16 ที่ระดับปัจจุบัน 914.9จุด ต่างชาติจะมีกำไรจากส่วนนี้ 156ล้านบาท
b. ระหว่างทางมีการปิด Short ทำกำไรหน้า Long ไป 52,699สัญญา 2.9พันล้านบาท(คิดสถานะกำไรจากต้นทุนเฉลี่ยเรียงลำดับตาม Time Series)

หมายความว่าแนว 1455 กับ S50U16 ที่ 908.54จุด นั่นเป็นแนวสำคัญ ถ้าทะลุแนวนี้ไปแล้ว ฝรั่งจะมีกำไร..เมื่อมีกำไรเค้าจะทำอะไรต่อ..คิดเอาเอง


หุ้นที่ราคาลงมาแล้ว แต่มีโอกาสกลับไปที่เดิม

symbol	High	Last	% upside	ต้าน แรก	% upside
slp	195	127	53.5	160	26.0
ajd	258	188	37.2	234	24.5
com7	1240	930	33.3	1130	21.5
salee	166	123	35.0	149	21.1
maco	166	118	40.7	140	18.6
wice	397	276	43.8	324	17.4
tluxe	746	515	44.9	600	16.5
big	530	404	31.2	466	15.3
pimo	248	212	17.0	242	14.2
smt	750	535	40.2	606	13.3
mdx	690	530	30.2	600	13.2
bwg	282	188	50.0	212	12.8
tcj	1140	870	31.0	965	10.9
utp	565	440	28.4	486	10.5
wiik	555	422	31.5	466	10.4
forth	861	635	35.6	700	10.2
ctw	1200	960	25.0	1050	9.4
symc	1010	825	22.4	901	9.2
br	800	680	17.6	741	9.0
epco	750	615	22.0	670	8.9
uv	700	565	23.9	615	8.8
plat	715	615	16.3	665	8.1
thani	620	482	28.6	520	7.9
ihl	1070	840	27.4	900	7.1
sci	1240	885	40.1	946	6.9
synex	722	520	38.8	555	6.7
planb	650	525	23.8	555	5.7
cwt	476	358	33.0	376	5.0
atp30	210	164	28.0	172	4.9
asefa	880	680	29.4	712	4.7
vgi	696	520	33.8	540	3.8
lph	1100	805	36.6	835	3.7
ndr	436	368	18.5	380	3.3
hmpro	1150	940	22.3	970	3.2
lh	1040	880	18.2	900	2.3
amc	318	268	18.7	274	2.2