การบ้าน 13-Sep-2016

🎀สรุปยอดซื้อ-ขาย TFEX🎀
วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2559

**Equity Index Future**
ต่างชาติ +3,063 สัญญา
กองทุน +11,352 สัญญา
🎀ในประเทศ -14,415 สัญญา

***TFEX***

**S50U16**
ปิด 924 จุด
ลดลง +27.20 จุด (+3.03%)

**SET50 (SPOT)**
ปิด 925.46 จุด
ลดลง +26.08% (+2.90%)

🎀สรุปยอดซื้อขายประจำวัน🎀
วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2559

ต่างชาติ +4,164.30
กองทุน +518.87
🎀โบรคเกอร์ -2,804.98
🎀รายย่อย -1,878.19

🎀SET 1,446.84 +34.99 จุด
(+2.48%) Vol. 58,278.28 M.

CNS Strategist Comment:

วิเคราะห์สถานะนักลงทุนต่างชาติในปี 2016 ผ่านการลงทุนในตลาดหุ้น อนุพันธ์(SET50) และค่าเงิน พบว่าต่างชาติมีกำไรรวมเล็กน้อยราว 1.587พันล้านบาท โดยระดับดัชนีต่ำกว่า 1455.8จุด เป็นจุดที่ไม่คุ้มค่าต่อแรงรายในตลาดหุ้นของนักลงทุนกลุ่มนี้ เช่นเดียวกับระดับ S50U16 ที่ต่ำกว่า 908.54จุด จะทำให้ต่างชาติมีผลขาดทุน ดังนั้นที่ระดับต้นทุนเฉลี่ยของนักลงทุนต่างชาติทั้ง SET และ SET50 Future น่าจะนำมาใช้เป็นตัวกำหนดกลยุทธ์การลงทุนกลาง-ยาว อย่างได้เปรียบเชิงต้นทุน นอกจากนี้ค่า PER17F ของตลาด ก็ต่ำเพียง 13.5X ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว 15.3เท่า สะท้อนที่ระดับปัจจุบัน SET ยังน่าสนใจลงทุนเชิงพื้นฐานมาก (รายละเอียดของนักลงทุนต่างชาติเพิ่มเติมดังข้อมูลด้านล่าง)

1) นักลงทุนต่างชาติ มีต้นทุนค่าเงินบาทเฉลี่ย 35.14บาทต่อเหรียญฯ สะท้อนต่างชาติมีกำไรจากค่าเงิน 1%
2) นักลงทุนต่างชาติ ซื้อสะสมหุ้นมาจากต้นปี 2016(สิ้นสุด 12 กย 2016 ) รวม 1.21แสนล้านบาท ด้วยต้นทุนดัชนีเฉลี่ย 1455.8จุด นั่นหมายความว่านักลงทุนต่างชาติ ถือสถานะ ที่ระดับดัชนี 1438 จุด ขาดทุนราว -1468.5พันล้านบาท(ขาดทุนราว 1.2%)
3) นักลงทุนต่างชาติ Long SET50 Future สะสมจากต้นปี 2016(สิ้นสุด 12 กย 2016 ) +120,770สัญญา โดยมีต้นทุนเฉลี่ยที่ 908.54จุด (ลดลงจากยอด Long สะสมสูงสุดวันที่ 3 มิย 2016 +173,469 สัญญา) มีผลตอบแทนจากส่วนนี้ Unrealized ราว 156ล้านบาท และ Realized 2.9พันล้านบาท
a. นักลงทุนต่างชาติมีสถานะ Long ที่ Unrealized +120,770สัญญา โดยมีต้นทุนเฉลี่ยที่ 908.54จุด หากคิดที่ S50U16 ที่ระดับปัจจุบัน 914.9จุด ต่างชาติจะมีกำไรจากส่วนนี้ 156ล้านบาท
b. ระหว่างทางมีการปิด Short ทำกำไรหน้า Long ไป 52,699สัญญา 2.9พันล้านบาท(คิดสถานะกำไรจากต้นทุนเฉลี่ยเรียงลำดับตาม Time Series)

หมายความว่าแนว 1455 กับ S50U16 ที่ 908.54จุด นั่นเป็นแนวสำคัญ ถ้าทะลุแนวนี้ไปแล้ว ฝรั่งจะมีกำไร..เมื่อมีกำไรเค้าจะทำอะไรต่อ..คิดเอาเอง


หุ้นที่ราคาลงมาแล้ว แต่มีโอกาสกลับไปที่เดิม

symbol	High	Last	% upside	ต้าน แรก	% upside
slp	195	127	53.5	160	26.0
ajd	258	188	37.2	234	24.5
com7	1240	930	33.3	1130	21.5
salee	166	123	35.0	149	21.1
maco	166	118	40.7	140	18.6
wice	397	276	43.8	324	17.4
tluxe	746	515	44.9	600	16.5
big	530	404	31.2	466	15.3
pimo	248	212	17.0	242	14.2
smt	750	535	40.2	606	13.3
mdx	690	530	30.2	600	13.2
bwg	282	188	50.0	212	12.8
tcj	1140	870	31.0	965	10.9
utp	565	440	28.4	486	10.5
wiik	555	422	31.5	466	10.4
forth	861	635	35.6	700	10.2
ctw	1200	960	25.0	1050	9.4
symc	1010	825	22.4	901	9.2
br	800	680	17.6	741	9.0
epco	750	615	22.0	670	8.9
uv	700	565	23.9	615	8.8
plat	715	615	16.3	665	8.1
thani	620	482	28.6	520	7.9
ihl	1070	840	27.4	900	7.1
sci	1240	885	40.1	946	6.9
synex	722	520	38.8	555	6.7
planb	650	525	23.8	555	5.7
cwt	476	358	33.0	376	5.0
atp30	210	164	28.0	172	4.9
asefa	880	680	29.4	712	4.7
vgi	696	520	33.8	540	3.8
lph	1100	805	36.6	835	3.7
ndr	436	368	18.5	380	3.3
hmpro	1150	940	22.3	970	3.2
lh	1040	880	18.2	900	2.3
amc	318	268	18.7	274	2.2